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Um modelo não-linear de equação diferencial estocástica de Itô é proposto como um modelo matemático para a dinâmica dos preços do mercado financeiro. Investigou-se o comportamento da distribuição da cauda longa das volatilidades e verificou-se o comportamento da lei de potência inversa obedecida por alguns mercados financeiros. Foi obtido o comportamento da memória de longo alcance (índice de Hurst) para o modelo e que ele segue um comportamento distinto do descrito por outros modelos propostos na literatura, como o modelo de Ising bidimensional, que são utilizados como modelos para o mercado financeiro.

Equação diferencial estocástica não-linear. Dinâmica de preços