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Uma ferramenta computacional eficiente para identificação de melhores gatilhos de compra e venda de ativos financeiros
Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso, Bruno Cândido Barroso, Felipe Dias Paiva

Última alteração: 2013-10-11

Resumo


Este trabalho apresenta uma ferramenta computacional para identificação de melhores gatilhos de compra e venda de ativos financeiros baseada em três técnicas da análise gráfica: candlesticks, cujo objetivo é a percepção de tendências de reversão (de alta ou de baixa) ou de continuidade nos preços; stop, ferramenta que protege o investimento em caso de erro nas identificações de sinais; e linhas de suporte e resistência, valores nos quais o preço do ativo tende a não ultrapassar. Uma rede neural artificial é utilizada para a previsão de valores futuros com a intenção de se confirmar os sinais emitidos. A metodologia é validada simulando compras e vendas apenas nos momentos indicados pelo algoritmo, utilizando séries históricas da bolsa.


Palavras-chave


Modelagem do risco. redes neurais. otimização dinâmica multiobjetivo.

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