Mercados financeiros são sistemas para os quais há um enorme volume de informação disponível. Isto, somado à impressionante complexidade de suas dinâmicas, os torna objetos de pesquisa particularmente interessantes. Neste trabalho, focamos na descrição de séries temporais de preços de ativos com o uso de sistemas de equações diferenciais lineares. Para tanto, construímos um modelo em que associamos a cada variável do sistema o preço de um ativo. A matriz de coeficientes do sistema é buscada por meio de um método inspirado na transformada de Fourier discreta. Métodos de otimização são necessários para encontrar tal matriz, que, acreditamos, será capaz de dar informação sobre a estrutura de relações entre as dinâmicas dos diferentes ativos considerados.