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Validação Estatística de um modelo baseado em Equações Diferenciais para a Conjuntura Econômica de Mercado de Capitais
Paloma de Oliveira Campos, Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães, Allbens Atman Picardi Faria

Última alteração: 2013-09-16

Resumo


O trabalho destaca a relevância do mercado de ativos financeiros, e a necessidade latente da comunidade científica para interpretar esse mercado. Desta forma, a aliança de algumas linhas do conhecimento, como a física e a economia, definiram novas disciplinas como a Econofísica, sendo esta, a principal base científica do trabalho. Esta pesquisa propõe um modelo baseado em equações diferenciais lineares homogêneas que represente um mercado com agentes imitando, anti-imitando ou neutros ao comportamento dos demais, buscando apresentar a dinâmica da variação do preço um ativo financeiro, utilizando paralelamente as teorias econômicas de equilíbrio entre as forças de oferta e demanda de ativos financeiros. Para validar os resultados encontrados, foram feitas analises estatísticas de expoentes característicos das distribuições da variação do preço do ativo obtidas a partir da simulação computacional.


Palavras-chave


Econofísica. Equações Diferenciais Lineares homogêneas. Forças de Demanda e Oferta.

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