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Existe uma necessidade de compreender melhor as situações que ocorrem no mercado de capitais, através de estratégias e indicadores técnicos que possam auxiliar no reconhecimento de padrões, nas análises e decisões de investimento. Este trabalho realiza um estudo dos dados de séries temporais de cotações históricas sobre ativos da BM&FBOVESPA, dados de volume coletados da Web (redes sociais, fóruns, blogs e páginas de notícias de vestimento), com o objetivo de buscar subsídios que possam auxiliar em um melhor entendimento do comportamento do mercado financeiro. Baseado na Teoria das Ondas de Elliott, implementei 44 (quarenta e quatro) Estratégias de Negociação denominadas de Rompimento e Correção acrescidas de indicadores financeiros de Preço, Volume e Volume da Web, validando-as em um simulador realístico do mercado financeiro. É utilizada uma metodologia composta de 4 (quatro) etapas distintas: Caracterização de Dados, Mineração de Dados, Modelagem de Padrões de Elliott e Estratégias de Comercialização de Ativos. Os melhores retornos financeiros encontrados utilizaram dados de volume sociais coletados da web, onde foram limitadas a quantidade de ordens de compra e venda (gatilhos) que geram prejuízos e potencializando os gatilhos que geram lucros.

Caracterização de dados. estratégias de negociação. indicadores financeiros.